JPモルガン証券のTPX先物売り8000枚

14日の先物手口ではJPMがTPX先物手口で8000枚もの売り越しでした。

JPMは先週及び13日にもTPX先物を大きく売り越しています。大きなフローが背景にある可能性が高いでしょう。

13日にはTPX先物2000枚のJ-NETクロスが2本振られていました。プライスはそれぞれ、AM-VWAP、PM-VWAPに近く、恐らくVWAP-Gの注文で、自己勘定で執行した後に、立会外で顧客勘定に2本で約定をつけたのでしょう。それを示すように、13日のTPX先物J-NET手口はJPMが4000枚超の売り買いでした。

本日14日にもTPX先物が引け後に1000枚×4本振られていました。これも同じストラテジーのようです。ということは、13、14日両日には終日かけて4000枚分のインパクトが少なくともかかっていたことになります。

海外の顧客がこんな面倒なことをやることは少ないでしょう。国内勢の動きなのかもしれません。

取引参加者上位

 

本日は大方の予想に反して、日銀のETF購入がありました。TPXの下落のみでもトリガーがあるようです。

指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

この日銀買い入れにもかかわらず伸びが小さかったのはこのJPMの手口が無関係ではないでしょう。

 

さて、本日のJPM売り越しは8000枚ですが、残り4000枚余りがあります。こちらに関してはヒントが少なく、考えることができません。これは別の主体なのかもしれません。